Форекс конвергенция и дивергенция. Каква е разликата и как да кандидатствам?

Всеки търговец основава своята търговия на стратегия, формирана от неговия личен опит. Някои предпочитат да използват фундаментален анализ и търговия с новини, други - само технически анализ, използващ стандартен набор от показатели. В същото време дивергенцията се признава за един от най-силните и съответно работещи сигнали за анализ на индикатора.

Компетентно използване на класически технически анализ с комбинация показатели и като се има предвид новината, тя се счита за най-професионалния подход към търговията. В тази статия ще анализираме феномена на дивергенция, който заслужено се счита за един от най-мощните сигнали, който помага на търговците да намерят точка за влизане на пазара. Нека се запознаем с обратния сигнал - конвергенция и нейните характеристики. Нека разгледаме погрешни вярвания и случаи, когато разминаването дава фалшиви сигнали. Сигналът се появява рядко, поради което появата му в ценовата графика заслужава голямо внимание. Несъответствието в поведението на ценовата диаграма и индикатора показва подхода за евентуален обрат и с подходящ анализ помага да се намерят печеливши входни точки на пазара с поставяне на минимални стоп-загуби.

Форекс дивергенция и конвергенция (дефиниция на термини)

С прости думи се нарича конвергенция в търговията съвпадение на ценовата графика с индикаторната графика, т.е. когато на ценовата графика всяко следващо дъно е по-ниско от другото, а на индикаторната графика е по-високо.

С прости думи се нарича дивергенция в търговията разликата между ценовата графика и индикаторната графика, т.е. когато цената начертае нови върхове и на графиката на индикатора всеки следващ връх е по-нисък от предишния.

И двата сигнала са противоположни един на друг. За да ги открием в ценовата графика, трябва да настроим индикатори, които най-често се използват за откриване на дивергенция или конвергенция - MACD, Stochastic, Страхотен осцилатор (AO) или RSI.

Използването на индикатори, които маркират свръхпродадени или свръхкупени зони, не е случайно. Самото присъствие на ценова диаграма в тези зони в техническия анализ се счита за силен сигнал за евентуален обрат. Образуването на дивергенция в такива зони е допълнително потвърждение за тяхната значимост.

На фигурата виждаме, че появата на конвергенция или дивергенция във Форекс е сигнал за обръщане на текущата тенденция.

Конвергенция във Форекс и нейното значение

Конвергенцията е конвергенция на цената, т.е. ценовата диаграма ще се придвижи към индикаторната диаграма. В този случай се оказва, че всеки нов ценови минимум ще бъде по-нисък, а на графиката на индикатора, напротив, по-висок. И двете графики започват да се движат една към друга или да се сближават (в превод от английски "Конвергенция").

На снимката виждаме сближаването на диаграмите и в точката, в която индикаторът формира нов връх при пресичане на линията 0, на ценовата диаграма настъпи обрат на цената. Ръстът беше незначителен, но ясно показва обработката на сигнала.

Особености при работа със сигнал за конвергенция

Конвергенцията се счита за бичи сигнал или вариант на бича дивергенция, който се появява на падаща ценова графика. Може да сигнализира за скорошно обръщане на низходящия тренд. Много търговци разграничават три типа модели, които се различават по степента на наклон на ъгъла, под който линията на ценовата диаграма и индикаторът се сближават. Тук работи просто правило - колкото по-голям е ъгълът на сближаване на линиите, толкова по-силен е сигналът за приближаващо обръщане на основната тенденция.

При запознаване с произведенията на известни търговци можете да видите, че в класическия анализ се определя само дивергенция. Оказва се, че дивергенцията и конвергенцията на форекс са един сигнал, който се формира от противоположни модели и посоката на движение на цените. В зависимост от движението на графиката и индикатора, той информира търговеца за евентуален обрат от бичи към мечи тренд или обратно - от мечи към бичи. Александър Елдър, признат в световен мащаб като търговски гуру в своята книга („Най-силният сигнал в техническия анализ: Разминавания и обръщане на тенденциите“), описва сигналите за конвергенция и дивергенция под общия термин - дивергенция. Това има смисъл, всъщност сигналът е един и същ, просто се различава в опциите за дивергенция.

Как да използвам конвергенцията за търговия:

• появата на сигнал за конвергенция не гарантира промяна в тенденцията, понякога ни сигнализира за прехода на тенденцията към плоска, в такива ситуации казваме, че сигналът показва забавяне на текущата тенденция;
• за формирането на шаблон, появата на два върха на диаграмата не е необходима, сигнал за произхода на конвергенцията може да се формира на диаграма с три пика;
• за да потвърдим сформираната конвергенция, можем да използваме популярни модели за обръщане на техническия анализ (например главата и раменете). Двойното потвърждение на възникващ сигнал за конвергенция дава повече увереност в силата на сигнала и планираната промяна на тенденцията.
• ако имаме открита сделка за продажба на актив в момента на генериране на сигнала, тогава може би си струва да помислим за намаляване на позицията или затваряне, тъй като се планира обръщане.

Основните правила за влизане в конвергенция:

• сигналът трябва да е силен, т.е. ъгълът на разминаване между цената на графиката и индикатора, колкото повече, толкова по-добре;
• стойността на индикатора е над знака 0 при работа с хистограмата на MACD;
• линията на тренда се пробива и цената е фиксирана под нея;
• обръщането настъпва при силно ниво на подкрепа.

На снимката показах една от възможните опции за навлизане на пазара по време на конвергенция. Необходимо е да се изчака формирането на локален максимум. След това се оформя сигнална свещ. След него следващият свещник трябва да се фиксира над сигналния. Тук можете да отворите сделка. За по-предпазливи търговци влизането е възможно при по-късни свещи. Стоп-загубата се определя на цената на затваряне на последния свещник преди сигналния.       

Разминаване във Форекс

Според споменатия по-горе Александър Елдер дивергенцията е един от най-силните търговски сигнали. Помага да се определи моментът на евентуален обрат или отслабване на тенденцията и да се избере оптималната точка за навлизане на пазара.

Форекс дивергенцията и конвергенцията, както отбелязахме по-рано, са противоположни сигнали един на друг. В случай на разминаване, има несъответствие между графиката на цените и диаграмата на индикатора. С други думи, ценовата диаграма ще се движи в посока нагоре, образувайки нови крайности, докато индикаторите индикатори, напротив, намаляват, образувайки нови минимуми.

На снимката по-горе показах сигнал за дивергенция. Тук виждаме как графиката с цената за двойката евро / долар продължава да расте, докато индикаторът се движи в напълно противоположна посока - пада. След известно време графиката на цените също се превръща в низходящо движение. Хистограмата на MACD дава сериозен сигнал за съмнение в текущата тенденция, когато пробие нулевата линия с низходящ спад. Очевидно цената на двойката е достигнала своя връх в момента и след известно време тенденцията се е променила до меча. Хистограмата предупреждава за обръщане на тенденцията предварително.

Нека дефинираме дивергенционни сигнали

Появата на дивергенция може да бъде сигнализирана от определени пазарни условия и специфично ценово поведение. Коректният анализ на графиката помага да се предвиди възможната поява на дивергенция с последваща промяна на тенденцията.

• Първо, ние определяме текущата тенденция, както е показано на снимката - тя е нагоре.
• В зависимост от посоката на движение на цената, ние определяме минимумите или максимумите. В нашия случай това са максимумите.
• Освен това на графиката изберете 2 максимума (или 3, както се оказа на снимката), в горните точки на които чертаем линия на тенденция, тя дава сигнал за произхода на дивергенцията.
• След това индикаторът се наслагва върху диаграмата. Най-подходящата за идентифициране на дивергенция е хистограмата MACD, която използвах в нашия пример.
• Също така свързваме максималните точки на хистограмата с линия на тренда. Опитваме се да ги накараме да съвпадат във времето с маркираните редове в ценовата графика.
• След очертаването на линиите е очевидно, че е настъпило различие в цените, което показва възможен обрат. Необходимо е да се определи точката на влизане на пазара. Най-добрият вариант за откриване на сделка при първия сформиран свещник, който беше по-нисък от предишния. По него се образува дивергенция.
• Изходът от търговията е на нивото, където се е образувал първият свещник, който се затваря с цена, по-висока от предишния свещник. Това сигнализира за възможно забавяне и обръщане на тенденцията.
• Стоп-загубата се задава малко над максимума на цената, при която се появи сигнал за дивергенция.

Особености при работа с осцилаторен сигнал

При определяне на възможна дивергенция или конвергенция е наложително да се използва индикатор. Най-популярни за идентифициране на дивергенция сред търговците са: RSI, MACD хистограма или стохастична. Най-препоръчителната за работа е хистограмата.

1. За по-просто възприятие хистограмата се прави в два цвята, зелен и червен, където първият цвят показва растеж, а вторият вариант е намаление на цената. На снимката по-горе използвах индикатора AO. Той показа входна точка след формирането на нисък, отстъпление в цената и следващото формиране на нисък. Което съвпадна с нов връх в ценовата графика, последван от обръщане на тенденцията на следващия свещник.
2. Най-силният сигнал за обръщане след образуването на дивергенция се счита, когато хистограмата е образувала не един връх, а два. Цената формира един максимум, отдръпна се малко назад, след което се появи втори максимум. Това явление се нарича натрупване на дивергенция. Ще пиша за него малко по-късно.
3. Колкото повече се формира наклонът или дивергенцията на графиките, толкова по-силен става потенциалът за изработване на дивергенцията.

Особеност и значение на натрупването на дивергенция

Всеки практикуващ търговец се е сблъсквал с кумулативната характеристика на сигнала. Проблемът е, че когато възникне такава ситуация, не винаги е ясно какво да правим правилно.

При анализ на диаграмата на хистограмата на MACD често възниква ситуация, при която на индикаторната диаграма се формират локални крайности, докато всяка следваща не пресича нулевата линия. Тогава не могат да се образуват два върха, а цели три. Много търговци затварят позициите си в подобна ситуация.

При по-нататъшен анализ на графиката обаче ще видим, че сигналът за дивергенция не е отменен, а е разработен в различна пазарна ситуация. Очевидно сигналът натрупваше потенциал.

Това се случва поради причината, че дивергенцията се изчислява не по цялата диаграма, а по локалната част. И в тази част има тенденция за промяна в рамките на по-глобално движение. С други думи, има корекция по отношение на общия график. След корекцията, когато основната тенденция продължава, индикаторът, потвърждаващ основната посока, формира нов максимум (без да пресича линията 0) и се движи заедно с основния тренд. Сега те се превръщат в един силен сигнал. Движението продължава, докато тенденцията се промени.

Дивергенция възниква, когато има предишна силна тенденция; безполезно е да се търси сигнал в страничното движение на ценовата графика. Индикаторните сигнали, които се използват за определяне на дивергенция, се усилват с увеличаване на обемите на пазара. Последните нарастват в резултат на вливането на големи пари от професионалисти или големи играчи с основната цел да промени текущата тенденция. Допълнителен фактор, който променя посоката на тенденцията, е пускането на важни икономически или политически новини.

Ситуации, при които дивергенцията и конвергенцията forex могат да дадат фалшиви сигнали

През цялата история на формирането и развитието на техническия анализ търговците са анализирали и показали голям брой сигнали, графични фигури, модели, появата на които в ценовата графика сигнализира за евентуално обръщане на тенденцията или за начало на странично движение. Нито един сигнал не ни дава 100% гаранция за отработка. Дивергенцията също има характеристики, които трябва да се вземат предвид, когато на графиките се появи сигнал:

1. Често появата на дивергенция, която след това не се отразява, е свързана с желанието на пазара да си вземе почивка. Това се случва в навечерието на публикуването на важни политически или икономически новини. Затова експертите съветват използването на сигнал само по време на периоди на отсъствие на силни негативни или положителни събития на пазара.
2. Анализаторите отбелязват, че разминаването е безсмислено за малките времеви рамки - 5-минутни или 15-минутни. Колкото по-стари са времевите рамки, на които се е появил сигналът, толкова по-силен е потенциалът за изработване. За какво се използват графиките H1, H4 и по-високи.
3. По-добре е да се анализира дивергенцията с помощта на допълнителни методи, да се разгледа общата пазарна ситуация, обемите и да се използват допълнителни методи за технически анализ. Например, използвайте схеми за обръщане на диаграма - глава и рамене или двойно или тройно дъно. Освен това анализирайте диаграмата на свещника, за да идентифицирате комбинации от свещи на обръщане или продължаване на тенденцията.

Разновидности на дивергенция и конвергенция

В зависимост от това какво продължение ще има сигналът на графиката, условната дивергенция се разделя на три вида:

1. Класическа дивергенция. Това е сигнал за евентуален обратен тренд и в зависимост от вида на посоката на движение на графиките (конвергенция или дивергенция) помага за отваряне на позиция за къса продажба или покупка на антик. Високите стойности на ценовата графика и индикатора се формират в противоположни посоки.
2. Скрити. Когато се формира, всеки по-висок максимум от ценовата графика съответства на минимума на индикатора. И обратно. Подобна дивергенция сигнализира за продължаване на настоящата тенденция.
3. Слаба. При такова отклонение максималните точки на ценовата графика се намират приблизително на едно и също ниво, а крайните точки не се появяват на индикатора.

Заключение. Сигналите за дивергенция са силен инструмент за навлизане на пазара

Сигналите за дивергенция се разпознават от търговците по целия свят. За изучаването на въпроса е посветена много литература. опитвам Анализирайте сами моделите на дивергенция на графиката, за да натрупате необходимия опит за търговия и печалба от сигнали. Определете за себе си разбираем и удобен индикатор за анализ на дивергенцията.

Основните предимства на моделите на дивергенция:

• може да се използва на всеки времеви интервал, потвърждавайки получения сигнал чрез наличието на дивергенция на по-висок интервал от време;
• можете да търгувате, използвайки дивергенционни сигнали както по посока на тенденцията, така и срещу основното движение на цените;
• независимо кой модел се формира - латентен, класически или слаб, те показват силен сигнал.

Важно е да запомните, че както всеки друг модел на сигнал или технически анализ, дивергенцията и конвергенцията на Форекс не е точен обратен модел. При специфични пазарни условия - малък срок или излизане на важни икономически събития, сигналите могат да станат фалшиви. Опитните търговци се съветват да използват помощни инструменти за задълбочен анализ на получения сигнал за дивергенция. Това ще помогне да се идентифицират възможни фалшиви знаци и да се сведе до минимум затварянето на позиция чрез стоп загуба.